Opção trading grego símbolos no Brasil

Conheça os gregos (pelo menos os quatro mais importantes) NOTA: Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que essas previsões serão corretas. Antes de ler as estratégias, itrsquos uma boa idéia para conhecer esses personagens porque theyrsquoll afetam o preço de cada opção que você comércio. Tenha em mente como yoursquore se familiarizando, os exemplos que usamos são ldquoideal worldrdquo exemplos. E como certamente Platão diria, no mundo real as coisas tendem a não funcionar tão perfeitamente como em um mundo ideal. Começando opção comerciantes por vezes assumem que quando uma ação se move 1, o preço das opções baseadas em que ações se moverão mais de 1. Thatrsquos um pouco bobo quando você realmente pensar sobre isso. A opção custa muito menos do que o estoque. Por que você deve ser capaz de colher ainda mais benefício do que se você possuía o estoque Itrsquos importante ter expectativas realistas sobre o comportamento do preço das opções que você comércio. Então, a verdadeira questão é: quanto o preço de uma opção se moverá se a ação se mover? 1 é a quantidade que um preço de opção deve mover com base em uma mudança no estoque subjacente. As chamadas têm um delta positivo, entre 0 e 1. Isso significa que se o preço da ação subir e nenhuma outra variável de preço mudar, o preço da chamada aumentará. Herersquos um exemplo. Se uma chamada tem um delta de 0,50 eo estoque sobe 1, em teoria, o preço da chamada vai subir cerca de 0,50. Se o estoque desce 1, em teoria, o preço da chamada vai cair cerca de 0,50. Os ponteiros têm um delta negativo, entre 0 e -1. Isso significa que se o estoque sobe e nenhuma outra variável de preços mudar, o preço da opção vai cair. Por exemplo, se um put tem um delta de -50 e o estoque sobe 1, em teoria, o preço do put vai descer 0,50. Se o estoque desce 1, em teoria, o preço do put vai subir .50. Como uma regra geral, as opções do dinheiro mover-se-ão mais do que opções out-of-the-money. E as opções de curto prazo reagirão mais do que opções de prazo mais longo à mesma variação de preço no estoque. À medida que a expiração se aproxima, o delta para chamadas em dinheiro se aproximará de 1, refletindo uma reação de um para um às mudanças de preço no estoque. Delta para fora-do-dinheiro chamadas se aproximarão 0 e wonrsquot reagir a todos os preços variações no estoque. Thatrsquos porque se eles são mantidos até a expiração, as chamadas ou será exercido e stockdquoqqqqqqqqqqqqqllqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq À medida que a expiração se aproxima, o delta para o dinheiro se aproxima -1 e o delta para o out-of-the-money se aproxima de 0. Thatrsquos porque se os puts são mantidos até a expiração, o proprietário ou exercerá as opções e venderá Estoque ou o put expirará sem valor. Uma maneira diferente de pensar sobre o delta Até agora wersquove deu-lhe a definição de livro de delta. Mas herersquos outra maneira útil de pensar sobre delta: a probabilidade de uma opção vai acabar pelo menos .01 em-o-dinheiro na expiração. Tecnicamente, esta não é uma definição válida, porque a matemática real por trás delta não é um cálculo de probabilidade avançada. No entanto, o delta é freqüentemente usado como sinônimo de probabilidade no mundo das opções. Na conversa casual, é costume deixar cair o ponto decimal na figura delta, como em, ldquoMy opção tem um delta. rdquo 60. Ou, ldquoThere é um delta 99 Eu vou ter uma cerveja quando eu terminar de escrever esta página. rdquo Geralmente, uma opção de compra no dinheiro terá um delta de cerca de .50, ou ldquo50 delta. rdquo Thatrsquos porque deve haver uma chance de 5050 a opção termina-in ou fora do dinheiro à expiração. Agora vamos olhar para como o delta começa a mudar como uma opção fica mais longe dentro ou fora do dinheiro. Como a movimentação do preço da ação afeta o delta Como uma opção começa mais in-the-money, a probabilidade que será in-the-money na expiração aumenta também. Assim, o delta optionrsquos irá aumentar. Como uma opção fica ainda mais fora do dinheiro, a probabilidade de que ele será in-the-money à expiração diminui. Assim, o delta optionsrsquos irá diminuir. Imagine que você possui uma opção de compra em ações XYZ com um preço de exercício de 50, e 60 dias antes da expiração do preço da ação é exatamente 50. Desde itrsquos uma opção no dinheiro, o delta deve ser cerca de 0,50. Por exemplo, letrsquos dizer a opção vale 2. Assim, em teoria, se o estoque vai até 51, o preço da opção deve ir de 2 a 2,50. O que, então, se o estoque continua a subir de 51 para 52 Agora há uma maior probabilidade de que a opção vai acabar em-o-dinheiro na expiração. Então, o que vai acontecer com o delta Se você disse, ldquoDelta vai aumentar, rdquo yoursquore absolutamente correto. Se o preço da ação sobe de 51 para 52, o preço da opção pode subir de 2,50 para 3,10. Thatrsquos um movimento de 60 por um movimento no estoque. Assim, o delta aumentou de 0,50 para 0,60 (3.10 - 2.50 .60), à medida que o estoque ganhou mais dinheiro. Por outro lado, o que acontece se o estoque cai de 50 para 49 O preço da opção pode cair de 2 para 1,50, novamente refletindo o delta 0,50 de opções de dinheiro (2 - 1,50 .50). Mas se o estoque conserva ir para baixo a 48, a opção pôde ir para baixo de 1.50 a 1.10. Então delta neste caso teria baixado para .40 (1.50 - 1.10 .40). Esta diminuição no delta reflete a menor probabilidade de a opção vai acabar em-o-dinheiro na expiração. Como o delta muda à medida que a expiração se aproxima Como o preço da ação, o tempo até a expiração afetará a probabilidade de que as opções acabem dentro ou fora do dinheiro. Thatrsquos porque como expiração se aproxima, o estoque terá menos tempo para mover acima ou abaixo do preço de exercício para a sua opção. Como as probabilidades estão mudando à medida que a expiração se aproxima, o delta reagirá de forma diferente a mudanças no preço das ações. Se as chamadas estiverem dentro do dinheiro imediatamente antes da expiração, o delta se aproximará de 1 ea opção moverá moeda de um centavo por centavo com o estoque. Em-the-money puts se aproximará de -1 à medida que a expiração se aproxima. Se as opções estão fora do dinheiro, eles se aproximarão mais rapidamente do que eles iriam mais longe no tempo e parar de reagir completamente ao movimento no estoque. Imagine estoque XYZ está em 50, com sua opção de chamada de 50 strike apenas um dia após a expiração. Novamente, o delta deve ser cerca de 0,50, uma vez que therersquos teoricamente uma chance 5050 do estoque se movendo em qualquer direção. Mas o que acontecerá se o estoque subir para 51 Pense nisso. Se therersquos apenas um dia até a expiração ea opção é um ponto no dinheiro, whatrsquos a probabilidade a opção ainda será pelo menos .01 in-the-money por amanhã Itrsquos bastante alta, é claro que é. Assim, o delta aumentará em conformidade, fazendo um movimento dramático de 0,50 para cerca de 0,90. Por outro lado, se o estoque XYZ cair de 50 para 49 apenas um dia antes da opção expirar, o delta pode mudar de 0,5 para 0,10, refletindo a probabilidade muito menor de que a opção acabará no dinheiro. Assim, à medida que expiração se aproxima, as mudanças no valor da ação causará mudanças mais dramáticas no delta, devido ao aumento ou diminuição da probabilidade de acabamento no dinheiro. Lembre-se da definição de delta do livro-texto, juntamente com o Alamo Donrsquot esquecer: o ldquotextbook definitionrdquo de delta não tem nada a ver com a probabilidade de opções de acabamento dentro ou fora do dinheiro. Novamente, delta é simplesmente a quantidade de um preço de opção se moverá com base em uma mudança no estoque subjacente. Mas olhando para o delta como a probabilidade de uma opção acabar em-o-dinheiro é uma maneira muito bacana de pensar sobre isso. Gamma é a taxa que delta irá mudar com base em uma mudança no preço da ação. Assim, se delta é o ldquospeedrdquo em que os preços das opções mudam, você pode pensar em gamma como o ldquoacceleration. rdquo Opções com o mais alto gama são os mais sensíveis às mudanças no preço do estoque subjacente. Como wersquove mencionado, delta é um número dinâmico que muda à medida que o preço das ações muda. Mas delta doesnrsquot alterar na mesma taxa para cada opção com base em um determinado estoque. Vamos analisar mais uma vez a nossa opção de compra em estoque XYZ, com um preço de exercício de 50, para ver como gama reflete a mudança no delta em relação às mudanças no preço das ações e tempo até a expiração (Figura 1). Figura 1: Delta e Gamma para ações XYZ Call com preço de exercício 50 Observe como as alterações delta e gama são alteradas à medida que o preço da ação se move para cima ou para baixo de 50 e a opção se move dentro ou fora do dinheiro. Como você pode ver, o preço das opções at-the-money vai mudar mais significativamente do que o preço de opções dentro ou fora do dinheiro com a mesma expiração. Além disso, o preço das opções de curto prazo em dinheiro mudará mais significativamente do que o preço de opções de longo prazo em dinheiro. Então, o que esta conversa sobre gamma resume-se é que o preço das opções de curto prazo em dinheiro exibirá a resposta mais explosiva às mudanças de preços no estoque. Se yoursquore um comprador de opção, gama alta é bom, desde que a sua previsão está correta. Thatrsquos porque como sua opção se move in-the-money, delta se aproxima 1 mais rapidamente. Mas se a sua previsão está errada, ela pode voltar a mordê-lo, reduzindo rapidamente o seu delta. Se yoursquore um vendedor de opção e sua previsão é incorreta, gama alta é o inimigo. Thatrsquos porque ele pode fazer com que sua posição para trabalhar contra você em uma taxa mais acelerada se a opção yoursquove vende movimentos in-the-money. Mas se sua previsão está correta, gama alta é seu amigo, pois o valor da opção que você vendeu vai perder valor mais rapidamente. Time decay, ou theta, é inimigo número um para o comprador de opção. Por outro lado, itrsquos geralmente a opção sellerrsquos melhor amigo. Theta é a quantidade que o preço de chamadas e puts vai diminuir (pelo menos em teoria) para uma mudança de um dia no tempo até à expiração. Figura 2: Deterioração do tempo de uma opção de compra at-the-money Este gráfico mostra como um valor do optionrsquos na moeda irá decayer nos últimos três meses até a expiração. Observe como o valor de tempo se dissolve em uma taxa acelerada à medida que a expiração se aproxima. Este gráfico mostra como um valor do optionrsquos no dinheiro irá decair nos últimos três meses até a expiração. Observe como o valor de tempo se dissolve em uma taxa acelerada à medida que a expiração se aproxima. No mercado de opções, a passagem do tempo é semelhante ao efeito do sol quente do verão em um bloco de gelo. Cada momento que passa faz com que algumas das opções de valor de tempo para ldquomelt away. rdquo Além disso, não só o valor de tempo derreter, ele faz isso em uma taxa acelerada à medida que a expiração se aproxima. Confira a figura 2. Como você pode ver, uma opção de at-the-money de 90 dias com um prêmio de 1,70 perderá 0,30 de seu valor em um mês. Uma opção de 60 dias, por outro lado, pode perder 0,40 de seu valor ao longo do mês seguinte. E a opção de 30 dias perderá todo o restante 1 de valor de tempo por vencimento. As opções de dinheiro vão sofrer perdas de dólares mais significativas ao longo do tempo do que as opções de compra ou de compra com o mesmo estoque subjacente e a data de vencimento. Thatrsquos porque as opções de at-the-money têm o valor mais tempo construído no prémio. E quanto maior o pedaço de valor de tempo construído no preço, mais há a perder. Tenha em mente que para opções fora do dinheiro, theta será menor do que é para as opções de dinheiro. Thatrsquos porque a quantidade de dólar de valor de tempo é menor. No entanto, a perda pode ser maior porcentagem-sábio para out-of-the-money opções por causa do menor valor de tempo. Ao ler as peças, observe os efeitos líquidos de theta na seção chamada ldquoAs time goes by. rdquo Figura 3: Vega para as opções de dinheiro baseadas em Stock XYZ Obviamente, à medida que saímos no tempo, haverá Ser mais tempo valor construído no contrato de opção. Como a volatilidade implícita só afeta o valor do tempo, as opções de longo prazo terão uma vega mais alta do que as opções de curto prazo. Ao ler as peças, observe o efeito da vega na seção chamada volatilidade ldquoImplied. rdquo Você pode pensar de vega como o whorsquos grego um pouco instável e over-caffeinated. Vega é o montante de chamada e os preços de entrada vai mudar, em teoria, para uma correspondente mudança de um ponto na volatilidade implícita. Vega não tem qualquer efeito sobre o valor intrínseco de opções que afeta apenas o valor de ldquotime de um preço de optionrsquos. Normalmente, à medida que a volatilidade implícita aumenta, o valor das opções aumentará. Thatrsquos porque um aumento na volatilidade implícita sugere uma maior gama de movimento potencial para o estoque. Letrsquos examinar uma opção de 30 dias em ações XYZ com um preço de exercício 50 eo estoque exatamente em 50. Vega para esta opção pode ser .03. Em outras palavras, o valor da opção pode subir 0,03 se a volatilidade implícita aumenta um ponto eo valor da opção pode cair 0,03 se a volatilidade implícita diminuir um ponto. Agora, se você olhar para uma opção de 365 dias no XYZ dinheiro, vega pode ser tão alto quanto .20. Assim, o valor da opção pode mudar .20 quando a volatilidade implícita muda em um ponto (veja a figura 3). Wheres Rho Se yoursquore um comerciante opção mais avançada, você pode ter notado wersquore perdendo um mdash rho grega. Thatrsquos a quantidade de um valor de opção vai mudar na teoria com base em uma mudança de um ponto percentual nas taxas de juros. Rho acabou de sair para um giroscópio, uma vez que nós donrsquot falar sobre ele que muito neste site. Aqueles de vocês que realmente se sério sobre as opções acabará por conhecer melhor este personagem. Por enquanto, basta ter em mente que se você está negociando opções de curto prazo, a mudança das taxas de juros não deve afetar o valor de suas opções demais. Mas se você está negociando opções de longo prazo, como LEAPS. Rho pode ter um efeito muito mais significativo devido a maior ldquocost para carry. rdquo Todays Trader Network Aprenda dicas de negociação amp estratégias de especialistas TradeKingrsquos Top Ten erros de opção Cinco dicas para bem sucedido chamadas cobertas Opção para qualquer condição de mercado Opção avançada joga Top Five Things Stock Opção comerciantes devem saber sobre Volatilidade Opções envolvem risco e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações nem oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc. cópia 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores Mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Ichimoku Trading Padrões O que é I1. - I1 é ichimoku Estratégia de Quebra de Nuvem, cor verde denota breakout bullish e cor vermelha indica fuga bearish O que é I2 - I2 está entrando no retracement Estratégia Ichimoku, cor verde denota e de cor vermelha indica baixa O que é I3 - I3 é semelhante ao I2, A única diferença é Kijen Sen está acima tenkan sen em caso de cor verde e vica-versa O que é W1 - W1 é um estado assistindo, este estado pode ser um set-up para a estratégia I2 no futuro Parece que você não tem a permissão para acessar Esse recurso. Inscreva-se na associação Premium Plus para ver resultados completos ou preencha o formulário para agendar uma demonstração, entraremos em contato em breve. PARA MAIS DETALHES POR FAVOR, CHAMAR 91 8039275521 ou e-mail para connecttraderscockpitElliott Wave Turning Points Nós fomos um dos pioneiros da informatização Elliott Wave Analysis. Em 1986, lançamos nossa pesquisa inicial de Elliott Wave através do software Advanced GET, que ainda é usado por comerciantes de todo o mundo hoje. Algumas das principais queixas da análise de Elliott Wave são: a) A contagem de ondas tende a mudar à medida que novos dados de mercado chegam e, portanto, torna difícil tomar decisões de negociação em tempo real a menos que você seja um especialista em análise de onda eb) Um especialista é muito íngreme. A mesma equipe que desenvolveu Advanced GET continuou a desenvolver e melhorar a nossa compreensão da análise de ondas Elliott. Hoje, quase 30 anos desde nossa incursão em computadorizada Elliott Wave análise, estamos orgulhosos de apresentar um Forward olhando algoritmo EWTP que identifica negociáveis ​​pivôs que não mudam com novos dados. O algoritmo combina todo o nosso conhecimento de Elliott Wave, Gann análise, Fibonacci técnicas e preço e tempo projeções em um estudo. O usuário não tem que aprender nenhuma das técnicas, pois é tudo utilizado dentro do algoritmo como e quando necessário com base em condições de mercado. Clique para jogar Visão geral do programa de demonstração de vídeo EWTP A opção Dynamics é uma completa plataforma de software de análise e negociação de ações e opções. A opção Dynamics é um balcão único para qualquer nível de estoque ou operador de opção. Gráficos Avançados e Citações com Estudos Personalizados Opção Ferramentas para Modelagem de Spreads Simples e Complexos Estoque em Tempo Real e Opção de Escaneamento Setor e Grupo de Identificação de Força Assista nosso Vídeo de Visão para ver alguns dos grandes recursos incluídos no Option Dynamics, Por comerciantes para comerciantes. Projeção de Opções Pendentes de Patente A ferramenta de projeção fornece a capacidade de calcular valores de spread de opção ou opção com base em movimentos complexos de preço e volatilidade. O usuário pode projetar movimentos para cima ou para baixo nos preços subjacentes e na volatilidade das opções em vários pontos. Construa um spread usando um modelo predefinido ou manualmente com base em um comércio real Estimativas de lucro e perda do projeto ajustando o preço subjacente ou a volatilidade total Alterações do modelo em um dia a dia simulando vários padrões de gráfico More InfoRisk Graph O Risk Graph é um ponto vital Ferramenta no estabelecimento de uma posição de opções se você está simplesmente comprando chamadas e coloca ou colocando mais avançada propagação com base em negociações de opções. Crie uma posição de propagação manualmente ou crie uma de uma lista de modelos predefinidos. Modelar uma posição pré-existente inserindo os preços cheios reais. O usuário também pode visualizar o gráfico de risco eo gráfico de preços do símbolo subjacente lado a lado. Até três subjacentes desvios padrão de preço são exibidos à direita no Gráfico de Risco More InfoRisk Graph Compare Mode O Risk Graph Compare Mode é uma ferramenta inestimável para o comerciante spread procurando modelar posições de opções múltiplas para otimizar recompensa e risco. Compare até 15 Diferentes spreads contra o spread de rede Ajuste Dias para Expiração e Volatilidade para qualquer comparação Ver Break Even, Max Risco e Max Profit para ambos os spreads Compare Spread Mode permite ao comerciante comparar o lucro ea perda de duas posições de opções simultaneamente. Para um exemplo, você pode exibir uma chamada longa em comparação com uma posição Long Straddle. Advanced Option Chain O recurso Advanced Options Chain permite que o usuário visualize as informações de preços de opções para qualquer greve disponível ou expiração em um formato fácil de visualizar. Também está incluído um olhar para trás futuro onde o usuário pode voltar a qualquer data nos últimos três anos e ver os preços de opção histórica. Ver opção de preços, juntamente com a volatilidade calculada em tempo real, os gregos principais, a probabilidade de o dinheiro e probabilidade de quebrar mesmo. Selecione uma expiração de singe ou múltiplo na mesma tela. Ajuste quantas greves para mostrar ou centrar a vista em torno de uma greve específica. Também está incluído um olhar para trás futuro onde o usuário pode voltar a qualquer data nos últimos três anos e ver os preços de opção histórica juntamente com todos os valores gregos pertinentes para um dia selecionado. Opção Skew Chart O objetivo das opções Skew é fornecer ao Operador de Opções uma exibição visual de uma opção Volatilidade Implícita para que eles possam comparar os valores em toda a faixa de preços de exercício em um período de validade específico. Permite ao usuário identificar as inclinações de volatilidade das opções em um gráfico de linha ou em uma visualização em 3D. Crítico para os comerciantes que usam estratégias de opções, como Spreads Verticais e Spreads do Calendário. Permite que o comerciante para ver skews com base em Delta e Theta. Todos os Skews podem ser visualizados em uma vista plana ou em 3d. Mais InfoTheta Decay A janela Decay permite que você preveja os valores da opção Gregos com base em mudanças no preço subjacente e na volatilidade. A janela Decay é projetada especificamente para mostrar mudanças em uma opção Theta para permitir que o comerciante para maximizar a taxa de retorno em posições de opções, como uma chamada coberta. Ajuda o comerciante da Chamada Coberta a identificar rapidamente quais opções são ideais para maximizar o Time Decay (Theta) identificando o Theta Sweet Spot. Um Recurso de Modelagem Avançada pode prever como os valores da Opção Grego (theta e delta) serão alterados com base no movimento em preço e volatilidade. Com a flexibilidade da ferramenta Decay, ela também pode ser usada para prever facilmente mudanças em outros valores gregos também. Spread Select A principal função das ferramentas Spread Select é fornecer ao comerciante de opções uma abordagem mais automatizada para escolher um spread de opções baseado em estratégias pré-construídas. As opções de compilação se espalham com base em uma seleção de mais de 30 estratégias de opções pré-construídas. O usuário pode ajustar vários filtros para otimizar como o spread é criado. Tipos de propagação únicos ou múltiplos podem ser selecionados e construídos automaticamente. A ferramenta Spread Select permite que o usuário compare rapidamente os spreads para identificar os candidatos comerciais mais ideais com base em valores como Probabilidade, Custo comercial e RewardRisk. Construtor de Estratégia As ferramentas Construtor de Estratégia permitem que você rapidamente crie várias estratégias de Opção baseadas em um preço-alvo e uma data-alvo definidos pelo usuário. Desenvolve estratégias de opções (usando opções únicas e spreads de opções) com base em um preço-alvo e uma data-alvo selecionados pelo usuário. Use filtros que permitem exibir apenas as configurações de propagação desejadas. Um perfil de risco ajustável é incluído junto com tempo real detalhado gregos, IV e potencial de lucro. Uma vez que as informações de destino e tempo são fornecidas, o Construtor de Estratégia irá rapidamente construir várias estratégias de opção e fornecer risco para recompensar informações para cada estratégia. O cliente pode simplesmente clicar para gerar um ticket de pedido. O Strategy Builder não está disponível em todos os pacotes. Gráficos Avançados Uma funcionalidade Avançada de Gráficos Avançada com várias funcionalidades específicas de opção poderosa. Diagrama qualquer opção junto com o símbolo subjacente, volume de opção e interesse aberto. Veja um cone de probabilidade em tempo real. Você pode até mesmo arrastar o cone para uma data anterior para ver como a ação atual preço negociado. Identifique rapidamente se as opções de ações estão sendo negociadas em excesso ou sob preços. Estão incluídos mais de 30 estudos e indicadores padrão da indústria, juntamente com muitos tipos de gráficos e ferramentas de desenho. Você pode traçar qualquer frame de tempo de um minuto todo o caminho para mensal. O recurso de Gráfico Avançado é uma solução completa de gráficos ou ações. Matrix Stock e Option Scanner A Matrix é um scanner de ações e opções em tempo real totalmente caracterizado. Você pode instantaneamente varrer milhares de símbolos para configurações comerciais usando filtros personalizados. Digitalize todos os estoques opcionais e todas as opções individuais para configurações comerciais. Gerar rapidamente uma lista de Candidatos a Chamadas Cobertas ou outros tipos de propagação. Analise opções individuais com base em critérios inseridos pelo usuário, como preço, interesse aberto, valores gregos ou volatilidade implícita. Os resultados podem ser salvos ou instantaneamente vinculados a outros recursos para permitir uma rápida identificação e análise. Força do Grupo e do Grupo A ferramenta de Rotação do Grupo foi concebida para ajudar o investidor a identificar tendências potenciais em várias unidades populacionais ou cestas de unidades populacionais agrupadas com base nas suas actividades empresariais. Encontre estoques que estão em uma tendência de alta ou baixa com correlação de correspondência com seu grupo de setor ou setor. Identificar os grupos da indústria que estão girando e drill down para fortes ações dentro desse grupo para estratégias de spread de opção. Aplique o filtro Estoque ou Força de grupo a qualquer configuração de Varredura de matrizes. Além de identificar a tendência, a ferramenta de Rotação de Grupo fornece ao usuário uma maneira rápida de medir a força da tendência.